Com 16 anos de idade, em 2015, Diego Costa chegou ao Tricolor e iniciou a sua passagem pelo CFA Laudo Natel, que contou com títulos e um produtivo período de aprendizagem.
Antes de chegar ao elenco principal, o jogador conquistou a Copa São Paulo de Juniores, em 2019.
Em 2020, após o período de transição, Diego Costa foi integrado definitivamente ao elenco principal e se firmou como um dos líderes do grupo, inclusive sendo escolhido como capitão.